01 Econometrics - Basic statistics in Matlab

Zhrnutie prednášky

Prednáška predstavuje základy práce v prostredí MATLAB a jeho využitie na automatizované výpočty základných štatistík časových radov. Lektor vysvetľuje rozhranie (editor, pracovný priestor, príkazové okno, dokumentácia) a postup načítania dát z Excelu pomocou funkcie xlsread. Dáta (denné kurzy mien, akciové indexy, bitcoin) sa transformujú na logaritmické výnosy a pomocou cyklov for sa do výslednej matice počítajú priemer, smerodajná odchýlka, šikmosť a špicatosť. Následne sa pridáva test normality Jarque–Bera a plánuje sa overenie autokorelácie, heteroskedasticity a stacionarity. Cieľom je vytvoriť skript raz a opakovane ho používať na rôzne dátové sady.

• - Rozhranie MATLABu: editor, workspace, príkazové okno (čierna = výsledok, červená = chyba, oranžová = varovanie) a vstavaná dokumentácia.
• - Skript sa začína príkazom clear a komentuje sa pomocou znaku %.
• - Dáta sa načítavajú funkciou xlsread s uvedením názvu súboru a hárka; bodkočiarka potláča výpis.
• - Logaritmické výnosy sa počítajú ako diferencia logaritmov, čo škáluje rôzne rady na porovnateľnú úroveň.
• - Funkcia size určí počet riadkov a stĺpcov, takže cyklus for prejde všetky premenné bez ohľadu na dáta.
• - Do výslednej tabuľky sa počítajú priemer, smerodajná odchýlka, šikmosť a špicatosť (pri normálnom rozdelení približne 3).
• - Normalita časových radov sa testuje Jarque–Berovým testom; ďalej sa testuje autokorelácia, heteroskedasticita a stacionarita.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.