nechodím na prednášky1. Szórás, feltételes szórás: GARCH modellek Matlabban
Preber si túto prednášku so svojou AI
Skopíruj pripravený podklad a vlož ho do ChatGPT, Claude alebo inej AI — bude ťa učiť alebo skúšať len z tejto prednášky.
Zhrnutie prednášky
Prednáška je úvodom do praktickej práce s volatilitou a modelmi GARCH v Matlabe podľa kapitoly C v učebnici. Lektor najprv predstavuje dátový súbor denných výmenných kurzov strednej a juhovýchodnej Európy (HUF, CZK, PLN, RON, BGN, RSD, ALL) voči euru a doláru a na grafoch komentuje ich správanie. Bulharský lev je pevne viazaný na euro v systéme currency board, rumunský lej sa od roku 2015 správa ako de facto fixovaný a pri forinte sú viditeľné šokové obdobia. Následne ukazuje prostredie Matlabu, komentáre, príkaz clear, načítanie Excelu funkciou xlsread do matice data a výpočet logaritmických diferencií výnosov s indexovaním riadkov a stĺpcov.
- - Dátový súbor obsahuje denné kurzy HUF, CZK, PLN, RON, BGN, RSD a ALL voči EUR aj USD.
- - Bulharský lev je viazaný na euro režimom currency board, preto sa takmer nehýbe.
- - Rumunský lej sa od roku 2015 správa ako de facto fixovaný kurz popri dvojitom deficite.
- - Skript v Matlabe začína príkazom clear a komentármi so znakom percenta.
- - Excel sa načíta funkciou xlsread do matice data; stĺpec s dátumom treba pri výpočtoch vynechať.
- - Výnosy sa počítajú ako logaritmická diferencia diff(log(data)) od druhého riadka.
- - Indexovanie matice: prvá súradnica označuje riadky, druhá stĺpce.
Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.