Technical analysis - ATR a ADX en

Zhrnutie prednášky

Prednáška predstavuje indikátor Average True Range (ATR), ktorý v roku 1978 navrhol Welles Wilder na meranie volatility trhu. ATR nezohľadňuje smer pohybu ceny, preto môže rásť aj v klesajúcom trende, a sám negeneruje obchodné signály, slúži však na potvrdenie signálov iných indikátorov, napríklad momentových. True Range je maximom z troch absolútnych hodnôt: rozdielu dnešného maxima a minima, dnešného maxima a predchádzajúceho close a dnešného minima a predchádzajúceho close. ATR je potom 14-periódový exponenciálny kĺzavý priemer týchto hodnôt, takže je vždy kladný a zobrazuje sa mimo cenového grafu. Na príkladoch (napr. akcie Apple) je ukázané, že vysoké hodnoty ATR sprevádzajú prudké pohyby a gapy, kým pri stagnácii klesajú.

• - ATR meria volatilitu trhu, nie smer trendu.
• - ATR nie je signálový indikátor, ale podporuje rozhodnutia a potvrdzuje signály iných indikátorov.
• - True Range je maximum z troch absolútnych rozdielov: High−Low, High−predchádzajúci Close a Low−predchádzajúci Close.
• - Prvá metóda (High−Low) sa uplatní len pri tzv. outside day, keď rozsah dňa pokrýva celý predchádzajúci deň.
• - ATR je 14-periódový exponenciálny kĺzavý priemer True Range, preto je vždy kladný a kreslí sa mimo cenového grafu.
• - Mimoriadne vysoké ATR oproti predchádzajúcemu vývoju môže signalizovať blížiacu sa zmenu momentu alebo trendu.
• - ATR je univerzálny pre akýkoľvek trh a využíva sa aj na nastavenie stop lossu.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.