Technicka analýza ATR a ADX

Zhrnutie prednášky

Prednáška predstavuje indikátor ATR (Average True Range), ktorý J. Welles Wilder zverejnil v roku 1978 spolu s ADX. ATR meria volatilitu trhu, nie smer trendu: rastie pri zvýšenej volatilite a klesá pri jej poklese, a to bez ohľadu na to, či trh rastie alebo klesá. True Range je maximom z absolútnych hodnôt rozdielov high−low, high−predchádzajúci close a low−predchádzajúci close, pričom pri outside day sa používa high−low a pri ostatných situáciách (aj pri gapoch) zvyšné dva rozdiely. Z hodnôt TR sa počíta 14-periódový exponenciálny kĺzavý priemer, čím vzniká ATR. Indikátor sa používa najmä ako podporný signál k momentovým indikátorom pri potvrdzovaní obratu trendu, na nastavovanie stop-lossov a ako súčasť iných indikátorov. Nevýhodou je, že sa počíta z absolútnych hodnôt, takže nie je porovnateľný medzi rôznymi cennými papiermi.

• - ATR meria volatilitu trhu, nie smer trendu.
• - Vysoká hodnota ATR môže signalizovať blížiaci sa obrat trendu alebo zmenu momentu.
• - True Range je maximum z absolútnych hodnôt: high−low, high−predchádzajúci close, low−predchádzajúci close.
• - Pri outside day sa použije high−low, pri ostatných prípadoch a gapoch rozdiely voči predchádzajúcemu close.
• - ATR je 14-periódový exponenciálny kĺzavý priemer hodnôt TR, preto po náhlom výkyve klesá pomalšie.
• - Používa sa ako podporný indikátor k momentovým indikátorom, na stanovenie stop-lossov a ako súčasť iných indikátorov.
• - Keďže ide o absolútne hodnoty, ATR nemožno porovnávať medzi cennými papiermi s rôznou nominálnou cenou.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.