Econometrics 01 - moments, Matlab introduction

Zhrnutie prednášky

Úvodná prednáška z ekonometrie opisuje základné vlastnosti časových radov: centrálne momenty, rozdelenia a procesy generujúce dáta (AR, MA). Zdôrazňuje, že chybový člen má byť nekorelovaný a normálne rozdelený, pretože autokorelácia vedie k vychýleným koeficientom, a že nestabilná variancia (heteroskedasticita, zhlukovanie volatility) motivuje neskoršie GARCH modely. Hlavná časť je úvodom do MATLABu: rozhranie (editor, pracovný priestor, príkazové okno), komentáre, príkaz clear, štruktúra volania funkcií a načítanie dát z Excelu cez xlsread. Na dátach z kapitálových trhov (akciové indexy, meny, Bitcoin, komodity) ukazuje, že ceny majú trend a rôzne mierky, preto je nutné prejsť na výnosy so stredom blízkym nule.

• - Chybový člen modelu má byť nekorelovaný a normálne rozdelený, inak sú koeficienty vychýlené.
• - Heteroskedasticita znamená premenlivú volatilitu v čase a vedie k modelom GARCH.
• - MATLAB: editor, pracovný priestor, aktuálny priečinok a príkazové okno (červená = chyba, čierna = výsledok).
• - Funkcie majú tvar [výstupy] = názov(vstupy); a skript sa začína príkazom clear.
• - Dáta sa načítajú pomocou xlsread; riadky určujú čas, stĺpce premenné, MATLAB nepoužíva časový index.
• - Cenové rady majú trend a rôznu mierku, preto sa porovnávajú cez výnosy.
• - Prvý moment (stredná hodnota) výnosov by mal byť blízko nuly, pričom priemer, modus a medián sa približne zhodujú.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.