Ökonometria PhD - extra: panel regressziók Eviews 11-ben

Zhrnutie prednášky

Prednáška ukazuje, ako v programe EViews 11 odhadnúť panelovú regresiu a ako vybrať vhodný model. Lektor odporúča niekoľko zdrojov (štúdie o výbere modelu pri panelových dátach, praktické návody a manuál EViews) a popisuje trojstupňový postup: najprv test spoločného vs. fixného efektu (redundant fixed effects), potom Hausmanov test pre výber medzi fixným a náhodným efektom a Lagrangeov multiplikátorový test. Následne prakticky predvádza import údajov z Excelu do panelovej štruktúry, panelové testy jednotkového koreňa, zadanie rovnice s oneskorenou závislou premennou a ďalšími premennými a diagnostiku reziduí vrátane testu prierezovej závislosti (Pesaranov CD test). Na záver ukazuje, ako celý postup zautomatizovať skriptom.

• - Pri paneloch sa postupuje v troch krokoch: test fixných efektov, Hausmanov test a LM test.
• - Ak je p-hodnota testu redundantných fixných efektov nad 0,05, použije sa základný (pooled/common effect) model.
• - Hausmanov test sa spúšťa z modelu s náhodným efektom; p-hodnota nad 0,05 znamená voľbu náhodného efektu, inak fixného.
• - V príklade oba testy odporúčali základný model bez fixných a náhodných efektov.
• - Pred odhadom treba nastaviť panelovú štruktúru (identifikátor jednotky a čas, napr. 2007Q1) a vykonať panelové testy jednotkového koreňa.
• - Po odhade sa kontroluje Durbin-Watsonova štatistika, F-štatistika a prierezová závislosť reziduí pomocou Pesaranovho CD testu (p > 0,05).
• - Celý proces sa dá zautomatizovať skriptom, ktorý odhadne modely, spustí testy a zozbiera výstupy do tabuľky.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.