Idősorok elemzése 06 - panel regressziók (Gretl)

Zhrnutie prednášky

Prednáška sa venuje panelovým regresiám a ich praktickej realizácii v programe Gretl. Najprv vysvetľuje prípravu dátovej tabuľky: jednotlivé subjekty (krajiny) sa kódujú a ich dáta sa radia pod seba spolu s časovým indexom, pričom diferencovanie sa musí robiť osobitne v rámci každej krajiny. Dôraz sa kladie na homogénnosť vzorky, preto sa V4 skúmajú osobitne od eurozóny, napríklad pri účinkoch nekonvenčnej menovej politiky. Ďalej sa porovnávajú modely s fixnými a náhodnými efektmi, medzi ktorými rozhoduje Hausmanov test (p-hodnota nad prahom znamená model s náhodnými efektmi). Na ukážke v Gretli sa odhaduje model, kontroluje sa autokorelácia reziduí (Durbin-Watson, Wooldridge) a prierezová závislosť.

• - Panelové dáta sa radia pod seba podľa krajín s ďalším časovým indexom.
• - Diferencovať treba v rámci každej krajiny zvlášť, nie celý stĺpec naraz.
• - Vzorka musí byť približne homogénna; V4 a eurozóna sa skúmajú osobitne.
• - Rozlišujú sa modely s fixnými a náhodnými efektmi.
• - Výber medzi nimi určuje Hausmanov test podľa p-hodnoty.
• - Treba testovať autokoreláciu reziduí a prierezovú závislosť.
• - Gretl rozpozná panelovú štruktúru z premenných country a time, stacionaritu panelov však štandardné nástroje a literatúra takmer nepokrývajú.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.