Gravitációs modellek (Pooled OLS, RE, FE, dinamikus és Heckit) panel regresszióban: Gretl vs. Eviews

Zhrnutie prednášky

Prednáška predstavuje gravitačné modely a ich použitie v panelovej regresii na príklade podielu exportu členských štátov EÚ do EÚ v rokoch 2002–2018. Vysvetľuje tvorbu premenných ako logaritmované rozdiely HDP a exportu medzi celou EÚ a danou krajinou, ďalej exogénne dummy premenné (členstvo v EÚ, v eurozóne, recesia podľa databázy CEPR). Opisuje štruktúru panelových dát s identifikátorom krajiny a časovým indexom a nepozorovanú krajinovo špecifickú zložku chyby. Popisuje výber modelu: pooled OLS, fixné efekty a náhodné efekty pomocou testov (Chow/F-test a Hausmanov test). Na konci ukazuje načítanie panelových dát v programoch Gretl a EViews.

• - Gravitačný model skúma vzťah veľkej entity a menších entít cez logaritmované rozdiely veľkosti (HDP, export).
• - Panelové dáta potrebujú identifikátor krajiny a časový index, ideálne ako posledné dva stĺpce.
• - Model má dve chyby: bežnú chybu a nepozorovanú krajinovo špecifickú zložku u.
• - Exogénne vplyvy sa zachytávajú dummy premennými: členstvo v EÚ, členstvo v eurozóne a recesia (CEPR).
• - Pooled OLS ignoruje krajinovo špecifické efekty, fixné efekty ich zahŕňajú ako samostatnú zložku.
• - Hausmanov test rozhoduje medzi fixnými a náhodnými efektmi; stacionarita sa vyžaduje vo všetkých prípadoch.
• - Krátky časový rad (17 rokov) obmedzuje možnosti odhadu; dáta sa načítavajú v Gretli aj EViews ako panel.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.