I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - d. Hodrick–Prescott (H-P) filter (Gretl és Matlab)

Zhrnutie prednášky

Video uzatvára prvú kapitolu kurzu predstavením Hodrickovho–Prescottovho (HP) filtra, ktorý rozkladá časový rad na trendovú a cyklickú zložku. Využíva sa najmä na odhad potenciálneho produktu, ktorý nie je priamo pozorovateľný. Jednoduchý lineárny trend je podľa autora príliš svojvoľný a neflexibilný, preto je HP filter vhodnejší. Na príklade štvrťročného indexu priemyselnej produkcie (eurozóna a ďalšie ekonomiky) je v programe Gretl ukázané filtrovanie s parametrom lambda 1600 a výpočet produkčnej medzery ako rozdielu pôvodného radu a trendu. Rovnaký postup je predvedený aj v Matlabe pomocou MFE toolboxu, vrátane cyklu cez všetky krajiny a vykreslenia cyklov.

• - HP filter rozkladá časový rad na trendovú a cyklickú zložku.
• - Používa sa na odhad potenciálneho produktu a produkčnej medzery (output gap).
• - Lineárny trend je svojvoľný a neflexibilný, HP filter je pružnejší.
• - Pri štvrťročných dátach sa štandardne používa lambda = 1600.
• - Slabinou filtra je nespoľahlivý odhad na začiatku a konci radu (end-point problém).
• - Produkčná medzera sa počíta ako rozdiel pôvodného radu a trendu; možno ju počítať aj z vyhladenej verzie, čo je vecou vkusu.
• - Postup je realizovateľný v Gretli aj v Matlabe (MFE toolbox) s cyklom cez viaceré krajiny.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.