Idősorok elemzése 01 - ARMA(p,q) (Matlab)

Zhrnutie prednášky

Prednáška sa venuje ARMA(p,q) procesom v analýze časových radov a ich praktickému použitiu v Matlabe. Autoregresívny proces AR sa opisuje ako séria, ktorá si pamätá svoje predchádzajúce hodnoty a pôsobí na ňu náhodný šum; kalibrovať ho možno rádom oneskorenia a použiť pri modelovaní autokorelácie. Na porovnávanie modelov sa používa informačné kritérium AIC, kde nižšia hodnota znamená menšiu vzdialenosť od neznámeho skutočného generujúceho procesu. Ukazujú sa deskriptívne štatistiky kurzov (švajčiarsky frank, bitcoin, euro/dolár) a odhad parametrov s prehľadávaním kombinácií rádov p a q. Záver patrí simulácii makromodelov, napr. výmenného kurzu s úrokovou paritou namiesto čistého náhodného bĺdenia.

• - AR proces: aktuálna hodnota závisí od predchádzajúcej hodnoty a náhodného šumu
• - Kalibrácia modelu spočíva vo voľbe rádu oneskorenia (počet lagov)
• - AIC umožňuje porovnať modely; nižšia hodnota znamená lepšie priblíženie k pravému procesu
• - Deskriptívne štatistiky kurzov (CHF, bitcoin, EUR/USD): špicatosť, šikmosť, rozdelenie
• - Matlab prehľadá kombinácie rádov p a q a odhadne parametre ARMA modelu
• - Použitie ARMA pri simulácii a makromodeloch, napr. kurz s úrokovou paritou namiesto náhodného bĺdenia

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.