Első zárthelyi megoldás

Zhrnutie prednášky

Prednášajúci rieši prvý zápočtový test z predmetu Investície 2 v prostredí MATLAB. Začína základmi indexovania matíc (výber prvku, riadku či stĺpca) a cyklom s podmienkou na hodnoty väčšie ako 160. Potom počíta podmienenú betu z časových radov pomocou modelu DCC, graficky ju zobrazuje a hľadá akciu s najvyššou betou, pričom za trhové portfólio berie index S&P 500. Záverečná úloha sa týka európskej kúpnej opcie na akcie: z dát odhadne volatilitu, určí cieľovú cenu, opciu ocení Black-Scholesovým modelom a vypočíta čistý zisk po odpočítaní opčnej prémie.

• - Indexovanie matíc v MATLABe: výber prvku, riadku alebo stĺpca.
• - Cyklus for s podmienkou if na hodnoty nad 160 v treťom stĺpci.
• - Podmienená beta z časových radov pomocou modelu DCC-GARCH.
• - Trhové portfólio je S&P 500 v poslednom stĺpci dát, najvyššia beta sa hľadá pomocou max.
• - Ocenenie európskej kúpnej opcie Black-Scholesovým modelom (S0, volatilita, bezriziková sadzba, čas T).
• - Čistý zisk z opcie = (cieľová cena − realizačná cena) × počet kusov − opčná prémia.
• - Test trvá 90 minút a odporúča sa pred spustením skriptu vymazať premenné cez clear.

Zhrnutie pripravené s pomocou AI z prepisu videa.